Сравнение COW.TO с XMU.TO
COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) and XMU.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - COW.TO tracks the Manulife Investment Management Global Agriculture Index while XMU.TO tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COW.TO returned 8.62%/yr vs 9.29%/yr for XMU.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. COW.TO charges 0.72%/yr vs 0.33%/yr for XMU.TO.
Доходность
Сравнение доходности COW.TO и XMU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COW.TO показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у XMU.TO с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции COW.TO уступали акциям XMU.TO по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.29% соответственно.
COW.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 8.62%
XMU.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам COW.TO и XMU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 15.66% | -0.67% | 5.62% | -8.61% | 12.64% | 19.02% | 11.66% | 25.91% | -14.26% | 14.84% |
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 4.02% | -0.84% | 21.99% | 6.59% | -3.64% | 16.99% | 2.99% | 20.78% | 9.07% | 10.80% |
Correlation
The correlation between COW.TO and XMU.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.48 |
The correlation between COW.TO and XMU.TO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов COW.TO и XMU.TO
Секторы
COW.TO
XMU.TO
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COW.TO
XMU.TO
Промышленность
COW.TO
XMU.TO
Сырьевые материалы
COW.TO
XMU.TO
Потребительский циклический сектор
COW.TO
XMU.TO
Финансовые услуги
COW.TO
XMU.TO
Коммуникационные услуги
COW.TO
-
XMU.TO
Энергетика
COW.TO
-
XMU.TO
Здравоохранение
COW.TO
-
XMU.TO
Недвижимость
COW.TO
-
XMU.TO
Технологии
COW.TO
-
XMU.TO
Коммунальные услуги
COW.TO
-
XMU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COW.TO vs. XMU.TO — Ранг доходности на риск
COW.TO
XMU.TO
Сравнение COW.TO c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COW.TO | XMU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.36 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 0.77 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COW.TO | XMU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.30 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.74 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.98 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок COW.TO и XMU.TO
Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки XMU.TO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и XMU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COW.TO | XMU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.00% | -27.31% | -27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -7.71% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -10.98% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.82% | -18.16% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -27.31% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -3.79% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -3.44% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 3.57% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности COW.TO и XMU.TO
iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COW.TO | XMU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 2.18% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 6.86% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 9.20% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 11.15% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 13.97% | +5.33% |
Сравнение комиссий COW.TO и XMU.TO
COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XMU.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COW.TO и XMU.TO
Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности XMU.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 2.08% | 2.40% | 1.43% | 1.62% | 2.03% | 0.69% | 1.02% | 1.02% | 1.07% | 0.58% | 1.10% | 1.78% |
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.12% | 1.10% | 1.14% | 1.33% | 1.10% | 1.00% | 1.59% | 1.36% | 1.39% | 1.51% | 1.73% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
COW.TO and XMU.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMU.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMU.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.72% for COW.TO.
COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while XMU.TO tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.72% for COW.TO and 0.33% for XMU.TO.
Подберите оптимальное распределение для COW.TO и XMU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор