PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COW.TO с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COW.TO с REMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - COW.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COW.TO returned 8.36%/yr vs 11.08%/yr for REMX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. COW.TO charges 0.72%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности COW.TO и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COW.TO торгуется в CAD, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COW.TO показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 27.27%. За последние 10 лет акции COW.TO уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: 8.36% против 11.08% соответственно.

COW.TO

1 день
0.13%
1 месяц
-0.82%
С начала года
13.57%
6 месяцев
9.29%
1 год
1.88%
3 года*
6.35%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.36%

REMX

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.40%
С начала года
27.27%
6 месяцев
23.66%
1 год
140.10%
3 года*
7.93%
5 лет*
6.96%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COW.TO и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		13.57%-4.34%5.62%-8.61%12.62%19.09%11.78%26.04%-14.16%14.90%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		27.27%84.14%-29.51%-21.11%-26.76%79.72%60.91%-3.42%-45.40%70.24%

Correlation

The correlation between COW.TO and REMX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г.

0.40

The correlation between COW.TO and REMX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COW.TO и REMX

Секторы
COW.TO
REMX

Потребительский защитный сектор

42.6%

-

Сырьевые материалы

27.7%
100.0%

Промышленность

27.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

COW.TO
42.6%
REMX

-

Сырьевые материалы

COW.TO
27.7%
REMX
100.0%

Промышленность

COW.TO
27.6%
REMX

-

Потребительский циклический сектор

COW.TO
1.6%
REMX

-

Финансовые услуги

COW.TO
0.6%
REMX

-

Коммуникационные услуги

COW.TO

-

REMX

-

Энергетика

COW.TO

-

REMX

-

Здравоохранение

COW.TO

-

REMX

-

Недвижимость

COW.TO

-

REMX

-

Технологии

COW.TO

-

REMX

-

Коммунальные услуги

COW.TO

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Agriculture Index ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с COW.TO:
COW.TO с NTR.TOCOW.TO с CWW.TOCOW.TO с COWGCOW.TO с VOOCOW.TO с XHC.TOCOW.TO с DBACOW.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

COW.TO vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COW.TO
Ранг доходности на риск COW.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COW.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COW.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COW.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COW.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COW.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COW.TO c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COW.TOREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.83

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
3.14

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

6.13

-5.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

16.04

-15.70

COW.TO vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COW.TO на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COW.TO и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COW.TO и REMX

Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что меньше максимальной просадки REMX в -85.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COW.TOREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-85.86%

+30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-22.97%

+9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-59.08%

+44.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-69.70%

+39.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

-69.70%

+27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-38.28%

+25.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-58.91%

+44.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

8.77%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности COW.TO и REMX

Текущая волатильность для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) составляет 3.23%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COW.TOREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

16.90%

-13.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

37.59%

-24.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

49.83%

-33.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

41.06%

-22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

37.54%

-15.71%

Сравнение комиссий COW.TO и REMX

COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COW.TO и REMX

Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности REMX в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		2.17%2.46%1.43%1.62%2.01%0.69%1.13%1.13%1.18%0.63%1.21%1.96%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.43%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

COW.TO and REMX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.72% for COW.TO.

COW.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.72% for COW.TO and 0.59% for REMX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COW.TO и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор