PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COW.TO с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COW.TO с REMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) and REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - COW.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while REMX is a Materials fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COW.TO returned 8.62%/yr vs 10.57%/yr for REMX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. COW.TO charges 0.72%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности COW.TO и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COW.TO торгуется в CAD, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COW.TO показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 33.03%. За последние 10 лет акции COW.TO уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: 8.62% против 10.57% соответственно.

COW.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.82%
С начала года
15.66%
6 месяцев
13.27%
1 год
10.89%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.20%
10 лет*
8.62%

REMX

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.58%
С начала года
33.03%
6 месяцев
38.70%
1 год
164.69%
3 года*
7.85%
5 лет*
7.22%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COW.TO и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		15.66%-0.67%5.62%-8.61%12.64%19.02%11.66%25.91%-14.26%14.84%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		33.03%84.10%-29.43%-20.96%-26.22%78.18%62.04%-4.22%-45.36%70.98%

Correlation

The correlation between COW.TO and REMX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.42

Over the past year, the correlation between COW.TO and REMX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов COW.TO и REMX

Секторы
COW.TO
REMX

Потребительский защитный сектор

42.3%

-

Промышленность

28.0%

-

Сырьевые материалы

27.4%
100.0%

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

COW.TO
42.3%
REMX

-

Промышленность

COW.TO
28.0%
REMX

-

Сырьевые материалы

COW.TO
27.4%
REMX
100.0%

Потребительский циклический сектор

COW.TO
1.7%
REMX

-

Финансовые услуги

COW.TO
0.5%
REMX

-

Коммуникационные услуги

COW.TO

-

REMX

-

Энергетика

COW.TO

-

REMX

-

Здравоохранение

COW.TO

-

REMX

-

Недвижимость

COW.TO

-

REMX

-

Технологии

COW.TO

-

REMX

-

Коммунальные услуги

COW.TO

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Agriculture Index ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с COW.TO:
COW.TO с NTR.TOCOW.TO с CWW.TOCOW.TO с COWGCOW.TO с XHC.TOCOW.TO с VOOCOW.TO с DBACOW.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

COW.TO vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COW.TO
Ранг доходности на риск COW.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COW.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COW.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COW.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COW.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COW.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COW.TO c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COW.TOREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
3.52

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.68

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

7.17

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

20.35

-18.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COW.TO vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COW.TO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COW.TO и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COW.TOREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

3.52

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.02

+0.38

Просадки

Сравнение просадок COW.TO и REMX

Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что меньше максимальной просадки REMX в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COW.TOREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-85.65%

+30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-23.10%

+12.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-58.77%

+44.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-69.54%

+39.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-69.54%

+32.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-35.41%

+28.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-59.03%

+45.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

8.13%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности COW.TO и REMX

Текущая волатильность для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) составляет 3.77%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COW.TOREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

12.63%

-8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

33.77%

-21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

47.14%

-31.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

37.66%

-18.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

34.66%

-15.36%

Сравнение комиссий COW.TO и REMX

COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COW.TO и REMX

Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности REMX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		2.08%2.40%1.43%1.62%2.03%0.69%1.02%1.02%1.07%0.58%1.10%1.78%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

COW.TO and REMX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.72% for COW.TO.

COW.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while REMX is Materials. COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while REMX tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.72% for COW.TO and 0.59% for REMX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COW.TO и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор