PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COTZX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COTZX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности COTZX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COTZX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%3.20%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Thermostat Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с PMYRXQEVOX с GPIFXQEVOX с QALTXQEVOX с HSTRXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX

Сравнение комиссий COTZX и QEVOX

COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

COTZX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTZX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COTZXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.63

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.63

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

2.43

+9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COTZX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTZX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTZX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COTZXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.29

+0.34

Корреляция

Корреляция между COTZX и QEVOX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTZX и QEVOX

Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COTZX и QEVOX

Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

COTZXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-28.47%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-20.43%

+15.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-27.40%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-1.74%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-14.18%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

13.76%

-12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности COTZX и QEVOX

Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COTZXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

9.49%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

21.94%

-18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

26.13%

-17.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

20.08%

-12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

21.70%

-14.34%