PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COTZX с CRTOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COTZX с CRTOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX).

COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. CRTOX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности COTZX и CRTOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COTZX и CRTOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%12.31%
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		1.00%11.98%8.39%15.76%-14.53%-2.00%19.81%

Доходность по периодам

С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у CRTOX с доходностью 1.00%.

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%

CRTOX

1 день
4.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
17.66%
3 года*
7.15%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Thermostat Fund

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund

Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG
Часто сравнивают с CRTOX:
CRTOX с CRTBXCRTOX с ABRZXCRTOX с CRMVXCRTOX с GOIIXCRTOX с CRDBXCRTOX с SFHYXCRTOX с GPIFX

Сравнение комиссий COTZX и CRTOX

COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CRTOX в 1.63%.

CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

COTZX vs. CRTOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CRTOX
Ранг доходности на риск CRTOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTOX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTZX c CRTOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COTZXCRTOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.93

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.61

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.75

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

6.04

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COTZX vs. CRTOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTZX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа CRTOX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTZX и CRTOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COTZXCRTOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.93

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.00

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.00

+0.63

Корреляция

Корреляция между COTZX и CRTOX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTZX и CRTOX

Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности CRTOX в 12.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		12.17%12.29%4.58%0.67%0.00%15.16%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COTZX и CRTOX

Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что меньше максимальной просадки CRTOX в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и CRTOX.

Загрузка...

Показатели просадок

COTZXCRTOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-98.92%

+51.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-10.49%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-98.92%

+81.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-98.59%

+95.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-30.65%

+27.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.04%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности COTZX и CRTOX

Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRTOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COTZXCRTOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

6.25%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

12.15%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

19.95%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

3,567.72%

-3,560.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

3,327.60%

-3,320.24%