Сравнение COTN.L с EURUSD=X
COTN.L (WisdomTree Cotton) is Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Cotton, while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 10 years, COTN.L returned 0.25%/yr vs 0.37%/yr for EURUSD=X. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COTN.L и EURUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTN.L показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции COTN.L уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: 0.25% против 0.37% соответственно.
COTN.L
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- 10.41%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 0.25%
EURUSD=X
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 0.37%
Сравнение доходности по годам COTN.L и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTN.L WisdomTree Cotton | 10.41% | -11.24% | -16.72% | -0.98% | -8.04% | 41.68% | 7.77% | -7.05% | -7.46% | 10.13% |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -2.62% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
Correlation
The correlation between COTN.L and EURUSD=X is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTN.L vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
COTN.L
EURUSD=X
Сравнение COTN.L c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cotton (COTN.L) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTN.L | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.20 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.40 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTN.L и EURUSD=X
Максимальная просадка COTN.L за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTN.L и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTN.L | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -40.01% | -33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -5.67% | -13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.73% | -8.55% | -35.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.77% | -19.28% | -34.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.77% | -23.31% | -30.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.19% | -28.47% | -28.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.86% | -23.61% | -28.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 2.85% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTN.L и EURUSD=X
WisdomTree Cotton (COTN.L) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что COTN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTN.L | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 1.02% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 4.01% | +12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 5.80% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 7.38% | +20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 7.08% | +17.91% |
Часто задаваемые вопросы
COTN.L and EURUSD=X have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COTN.L и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор