Сравнение COTN.L с AIGG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Cotton (COTN.L) и WisdomTree Grains (AIGG.L).

COTN.L и AIGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COTN.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Cotton. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. AIGG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Grains. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COTN.L и AIGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cotton (COTN.L) и WisdomTree Grains (AIGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COTN.L и AIGG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
COTN.L WisdomTree Cotton	7.42%	-11.34%	-16.60%	-1.06%	-8.04%	41.68%	7.77%	-7.05%	-7.59%	10.38%
AIGG.L WisdomTree Grains	8.61%	-6.10%	-17.98%	-13.17%	16.03%	20.28%	17.82%	-2.93%	-6.42%	-11.59%

Доходность по периодам

С начала года, COTN.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у AIGG.L с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции COTN.L превзошли акции AIGG.L по среднегодовой доходности: 2.25% против -1.14% соответственно.

COTN.L

1 день: 1.76%

1 месяц: 11.30%

С начала года: 7.42%

6 месяцев: 4.49%

1 год: -3.24%

3 года*: -7.09%

5 лет*: 0.86%

10 лет*: 2.25%

AIGG.L

1 день: 0.65%

1 месяц: 2.54%

С начала года: 8.61%

6 месяцев: 10.02%

1 год: 2.09%

3 года*: -9.57%

5 лет*: -1.13%

10 лет*: -1.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Cotton

Название символа

WisdomTree Grains

Часто сравнивают с COTN.L:

COTN.L с COFF.L COTN.L с SPY COTN.L с CORN.L COTN.L с FAGR.L COTN.L с SUGA.L COTN.L с VOO COTN.L с AIGA.L

Часто сравнивают с AIGG.L:

AIGG.L с WEAT.L AIGG.L с QQQ AIGG.L с SPY AIGG.L с AIGA.L AIGG.L с CORN.L AIGG.L с SUGA.L AIGG.L с FAGR.L

Сравнение комиссий COTN.L и AIGG.L

И COTN.L, и AIGG.L имеют комиссию равную 0.49%.

COTN.L

WisdomTree Cotton

AIGG.L

WisdomTree Grains

Доходность на риск

COTN.L vs. AIGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COTN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIGG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTN.L c AIGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cotton (COTN.L) и WisdomTree Grains (AIGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	COTN.L	AIGG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.20	0.14	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.18	0.29	-0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	1.03	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.17	0.21	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.30	0.36	-0.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COTN.L vs. AIGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTN.L на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа AIGG.L равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTN.L и AIGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	COTN.L	AIGG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.20	0.14	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	-0.05	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.09	-0.06	+0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.01	-0.18	+0.17

Корреляция

Корреляция между COTN.L и AIGG.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTN.L и AIGG.L

Ни COTN.L, ни AIGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COTN.L и AIGG.L

Максимальная просадка COTN.L за все время составила -73.59%, примерно равная максимальной просадке AIGG.L в -73.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTN.L и AIGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	COTN.L	AIGG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.59%	-73.81%	+0.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.45%	-12.46%	-1.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-53.70%	-47.45%	-6.25%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-53.70%	-48.40%	-5.30%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-58.20%	-62.22%	+4.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-49.73%	-50.60%	+0.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.37%	7.19%	+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности COTN.L и AIGG.L

Текущая волатильность для WisdomTree Cotton (COTN.L) составляет 5.82%, в то время как у WisdomTree Grains (AIGG.L) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что COTN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	COTN.L	AIGG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.82%	6.17%	-0.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.95%	10.75%	-0.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.97%	15.37%	+0.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.44%	21.26%	+6.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.87%	19.40%	+5.47%

Сравнение COTN.L с AIGG.L

Доходность

Сравнение доходности COTN.L и AIGG.L

Сравнение доходности по годам COTN.L и AIGG.L

Доходность по периодам

COTN.L

AIGG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий COTN.L и AIGG.L

Доходность на риск

COTN.L vs. AIGG.L — Ранг доходности на риск

COTN.L

AIGG.L

Сравнение COTN.L c AIGG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

COTN.L vs. AIGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTN.L и AIGG.L

Просадки

Сравнение просадок COTN.L и AIGG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности COTN.L и AIGG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)