Сравнение COTN.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Cotton (COTN.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
COTN.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COTN.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Cotton. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COTN.L и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTN.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTN.L WisdomTree Cotton | 7.42% | -11.34% | -16.60% | -1.06% | -8.04% | 41.68% | 7.77% | -7.05% | -7.59% | 10.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, COTN.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции COTN.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.25% против 14.11% соответственно.
COTN.L
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.30%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.24%
- 3 года*
- -7.09%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.25%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTN.L и SPY
COTN.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
COTN.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
COTN.L
SPY
Сравнение COTN.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cotton (COTN.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTN.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.92 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.45 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.51 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 7.11 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTN.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.92 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.70 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.79 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.56 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между COTN.L и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTN.L и SPY
COTN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTN.L WisdomTree Cotton | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок COTN.L и SPY
Максимальная просадка COTN.L за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTN.L и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTN.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.59% | -55.19% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -8.88% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.70% | -24.50% | -29.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.70% | -33.72% | -19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.20% | -5.44% | -52.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -9.09% | -40.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 2.57% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTN.L и SPY
WisdomTree Cotton (COTN.L) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что COTN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTN.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.28% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.49% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 19.06% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 17.05% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 17.92% | +6.95% |