Сравнение COTN.L с COFF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Cotton (COTN.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L).

COTN.L и COFF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COTN.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Cotton. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. COFF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Coffee. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COTN.L и COFF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cotton (COTN.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COTN.L и COFF.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
COTN.L WisdomTree Cotton	5.57%	-11.34%	-16.60%	-1.06%	-8.04%	41.68%	7.77%	-7.05%	-7.59%	10.38%
COFF.L WisdomTree Coffee	-13.89%	29.87%	74.91%	24.52%	-20.98%	63.12%	-12.25%	13.69%	-27.12%	-17.66%

Доходность по периодам

С начала года, COTN.L показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у COFF.L с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции COTN.L уступали акциям COFF.L по среднегодовой доходности: 2.03% против 6.53% соответственно.

COTN.L

1 день: -1.50%

1 месяц: 8.14%

С начала года: 5.57%

6 месяцев: 2.28%

1 год: -4.62%

3 года*: -8.13%

5 лет*: 0.51%

10 лет*: 2.03%

COFF.L

1 день: -0.08%

1 месяц: 4.64%

С начала года: -13.89%

6 месяцев: -15.23%

1 год: -12.31%

3 года*: 34.44%

5 лет*: 27.42%

10 лет*: 6.53%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Cotton

Название символа

WisdomTree Coffee

Часто сравнивают с COTN.L:

COTN.L с SPY COTN.L с CORN.L COTN.L с FAGR.L COTN.L с VOO COTN.L с SUGA.L COTN.L с AIGG.L COTN.L с AIGA.L

Часто сравнивают с COFF.L:

COFF.L с AIGA.L COFF.L с SUGA.L COFF.L с SCHD COFF.L с VOO COFF.L с WEAT.L COFF.L с VXX COFF.L с VUSA.AS

Сравнение комиссий COTN.L и COFF.L

И COTN.L, и COFF.L имеют комиссию равную 0.49%.

COTN.L

WisdomTree Cotton

COFF.L

WisdomTree Coffee

Доходность на риск

COTN.L vs. COFF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COTN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COFF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTN.L c COFF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cotton (COTN.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	COTN.L	COFF.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.29	-0.35	+0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.31	-0.27	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	0.97	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.34	-0.41	+0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.59	-0.77	+0.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COTN.L vs. COFF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTN.L на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COFF.L равному -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTN.L и COFF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	COTN.L	COFF.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.29	-0.35	+0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.02	0.80	-0.78
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.08	0.21	-0.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.01	-0.02	+0.01

Корреляция

Корреляция между COTN.L и COFF.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTN.L и COFF.L

Ни COTN.L, ни COFF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COTN.L и COFF.L

Максимальная просадка COTN.L за все время составила -73.59%, что меньше максимальной просадки COFF.L в -88.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTN.L и COFF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	COTN.L	COFF.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.59%	-88.11%	+14.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.45%	-30.35%	+15.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-53.70%	-41.94%	-11.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-53.70%	-64.13%	+10.43%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-58.93%	-52.50%	-6.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-49.73%	-58.95%	+9.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.37%	16.23%	-7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности COTN.L и COFF.L

Текущая волатильность для WisdomTree Cotton (COTN.L) составляет 5.67%, в то время как у WisdomTree Coffee (COFF.L) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что COTN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COFF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	COTN.L	COFF.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.67%	9.89%	-4.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.81%	23.23%	-13.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.01%	35.00%	-18.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.44%	34.84%	-7.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.87%	31.42%	-6.55%

Сравнение COTN.L с COFF.L

Доходность

Сравнение доходности COTN.L и COFF.L

Сравнение доходности по годам COTN.L и COFF.L

Доходность по периодам

COTN.L

COFF.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий COTN.L и COFF.L

Доходность на риск

COTN.L vs. COFF.L — Ранг доходности на риск

COTN.L

COFF.L

Сравнение COTN.L c COFF.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

COTN.L vs. COFF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTN.L и COFF.L

Просадки

Сравнение просадок COTN.L и COFF.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности COTN.L и COFF.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)