PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSZX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSZX с SHGTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности COSZX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSZX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		-0.71%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, COSZX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SHGTX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции COSZX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 9.81% против 22.02% соответственно.

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%

SHGTX

1 день
-2.88%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
4.16%
1 год
53.78%
3 года*
28.05%
5 лет*
15.91%
10 лет*
22.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FSPGXSHGTX с FELAX

Сравнение комиссий COSZX и SHGTX

COSZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
COSZX
Columbia Overseas Value Fund

Доходность на риск

COSZX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSZX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSZXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.75

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.31

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.25

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

12.21

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSZX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSZX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHGTX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSZX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSZXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.59

-0.40

Корреляция

Корреляция между COSZX и SHGTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSZX и SHGTX

Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности SHGTX в 8.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.51%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок COSZX и SHGTX

Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSZXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-77.47%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-14.93%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-43.17%

+17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-43.17%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-12.38%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-25.07%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.97%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности COSZX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) составляет 6.37%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что COSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSZXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

9.43%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

21.01%

-10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

30.65%

-14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

27.20%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

26.58%

-9.15%