PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSZX с LBSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSZX с LBSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).

COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности COSZX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSZX и LBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		1.55%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, COSZX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции COSZX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 9.81% против 11.69% соответственно.

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%

LBSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.50%
С начала года
1.55%
6 месяцев
4.03%
1 год
14.47%
3 года*
14.17%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund

Columbia Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX
Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с VOOLBSAX с SCHDLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX

Сравнение комиссий COSZX и LBSAX

И COSZX, и LBSAX имеют комиссию равную 0.90%.

COSZX
Columbia Overseas Value Fund
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A

Доходность на риск

COSZX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSZX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSZXLBSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.17

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.66

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.43

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

6.65

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSZX vs. LBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSZX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа LBSAX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSZX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSZXLBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.17

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.62

-0.42

Корреляция

Корреляция между COSZX и LBSAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSZX и LBSAX

Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности LBSAX в 5.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		5.07%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Просадки

Сравнение просадок COSZX и LBSAX

Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и LBSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSZXLBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-47.89%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-10.19%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-17.16%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-32.82%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-5.50%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-5.29%

-12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.19%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности COSZX и LBSAX

Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что COSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSZXLBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

2.92%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

6.83%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

13.62%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

13.28%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

15.68%

+1.75%