Сравнение COSZX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности COSZX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSZX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 0.28% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.90% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, COSZX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 5.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COSZX имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции EPDPX немного отстают с 9.56%.
COSZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.81%
EPDPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSZX и EPDPX
COSZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
COSZX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
COSZX
EPDPX
Сравнение COSZX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSZX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.78 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.30 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.04 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 16.67 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSZX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.78 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.03 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между COSZX и EPDPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSZX и EPDPX
Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности EPDPX в 5.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.89% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.83% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок COSZX и EPDPX
Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSZX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -39.21% | -24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.96% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -21.06% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -33.34% | -10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -9.40% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -11.30% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.66% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSZX и EPDPX
Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 6.37% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSZX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.49% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 11.41% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 16.13% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 14.03% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 14.86% | +2.57% |