PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSYX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSYX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

COSYX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности COSYX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSYX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSYX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class		3.40%45.97%4.87%16.28%-5.91%10.98%-0.05%22.64%-16.64%27.80%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, COSYX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции COSYX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.08% соответственно.

COSYX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.59%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.98%
1 год
33.36%
3 года*
20.46%
5 лет*
11.86%
10 лет*
10.29%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с COSYX:
COSYX с TWCGXCOSYX с FIVLXCOSYX с RNWGXCOSYX с AEPGXCOSYX с RERGXCOSYX с IDMOCOSYX с FSKAX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с FSPSX

Сравнение комиссий COSYX и TIVFX

COSYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
COSYX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

COSYX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSYX
Ранг доходности на риск COSYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSYX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSYXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

3.12

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.55

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

4.44

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.64

17.93

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSYX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSYX на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSYX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSYXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.12

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между COSYX и TIVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSYX и TIVFX

Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что сопоставимо с доходностью TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSYX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class		7.79%8.05%5.55%4.11%2.00%3.75%1.82%3.97%3.75%1.71%2.20%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок COSYX и TIVFX

Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSYXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-54.21%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-13.21%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-36.31%

+10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-41.51%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-10.23%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-13.45%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.27%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности COSYX и TIVFX

Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) составляет 7.16%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что COSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSYXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.93%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

14.06%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

19.68%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

18.21%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

17.40%

+0.04%