Сравнение COSYX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
COSYX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности COSYX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSYX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 3.40% | 45.97% | 4.87% | 16.28% | -5.91% | 10.98% | -0.05% | 22.64% | -16.64% | 27.02% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, COSYX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.
COSYX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 10.29%
SIMYX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSYX и SIMYX
COSYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
COSYX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
COSYX
SIMYX
Сравнение COSYX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSYX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.97 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.57 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.79 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 10.56 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSYX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.97 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между COSYX и SIMYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSYX и SIMYX
Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности SIMYX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 7.79% | 8.05% | 5.55% | 4.11% | 2.00% | 3.75% | 1.82% | 3.97% | 3.75% | 1.71% | 2.20% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COSYX и SIMYX
Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSYX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -32.14% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -8.55% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -25.06% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -5.81% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -6.14% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.26% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSYX и SIMYX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что COSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSYX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.00% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 7.43% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 12.61% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 11.33% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 12.25% | +5.19% |