Сравнение COSYX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
COSYX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности COSYX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSYX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 3.40% | 45.97% | 4.87% | 16.28% | -5.91% | 10.98% | -0.05% | 22.64% | -16.64% | 27.80% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, COSYX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции COSYX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 10.29% против 9.60% соответственно.
COSYX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 10.29%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSYX и FIGSX
COSYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
COSYX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
COSYX
FIGSX
Сравнение COSYX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSYX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.74 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.16 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 0.98 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 3.83 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSYX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.74 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.33 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между COSYX и FIGSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSYX и FIGSX
Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 7.79% | 8.05% | 5.55% | 4.11% | 2.00% | 3.75% | 1.82% | 3.97% | 3.75% | 1.71% | 2.20% | 0.00% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок COSYX и FIGSX
Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSYX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -34.47% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -13.89% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -34.47% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -34.47% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -10.60% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -6.49% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.55% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSYX и FIGSX
Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) составляет 7.16%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что COSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSYX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 9.09% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 13.23% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 19.24% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 17.61% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.54% | -0.10% |