Сравнение COSYX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
COSYX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности COSYX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSYX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 0.28% | 45.97% | 4.87% | 16.28% | -5.91% | 10.98% | -0.05% | 22.64% | -16.64% | 27.80% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 0.28% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с COSYX на уровне 0.28% и COSZX на уровне 0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COSYX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции COSZX немного отстают с 9.81%.
COSYX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 9.95%
COSZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSYX и COSZX
COSYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
COSYX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
COSYX
COSZX
Сравнение COSYX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSYX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.77 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.27 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.33 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 9.03 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSYX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.20 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между COSYX и COSZX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSYX и COSZX
Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности COSZX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 8.03% | 8.05% | 5.55% | 4.11% | 2.00% | 3.75% | 1.82% | 3.97% | 3.75% | 1.71% | 2.20% | 0.00% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.89% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок COSYX и COSZX
Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSYX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -63.37% | +20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.76% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -25.77% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -43.40% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -10.89% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -18.03% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.04% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSYX и COSZX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеют волатильность 6.32% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSYX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.37% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 10.10% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 16.05% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.74% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.43% | -0.02% |