Сравнение COSW с XDTE
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности COSW и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COSW показывает доходность 9.32%, а XDTE немного ниже – 9.30%.
COSW
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.14%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 9.30%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 9.32% | -10.48% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.30% | 3.55% |
Correlation
The correlation between COSW and XDTE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение распределения секторов COSW и XDTE
Секторы
COSW
XDTE
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COSW
XDTE
Сырьевые материалы
COSW
-
XDTE
Коммуникационные услуги
COSW
-
XDTE
Потребительский циклический сектор
COSW
-
XDTE
Энергетика
COSW
-
XDTE
Финансовые услуги
COSW
-
XDTE
Здравоохранение
COSW
-
XDTE
Промышленность
COSW
-
XDTE
Недвижимость
COSW
-
XDTE
Технологии
COSW
-
XDTE
Коммунальные услуги
COSW
-
XDTE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. XDTE — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XDTE
Сравнение COSW c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и XDTE
Максимальная просадка COSW за все время составила -20.01%, примерно равная максимальной просадке XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -19.09% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -0.45% | -16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -2.27% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и XDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 11.62% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 13.85% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 13.85% | +12.31% |
Сравнение комиссий COSW и XDTE
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и XDTE
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что меньше доходности XDTE в 33.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 21.43% | 4.96% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.20% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and XDTE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
XDTE has the higher dividend yield at 33.20%, compared with 21.43% for COSW.
Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.97% for XDTE.
Подберите оптимальное распределение для COSW и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор