Сравнение COSW с XDTE
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности COSW и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 6.79%.
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.78% | -10.48% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 6.79% | 3.55% |
Correlation
The correlation between COSW and XDTE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение распределения секторов COSW и XDTE
Секторы
COSW
XDTE
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COSW
XDTE
Сырьевые материалы
COSW
-
XDTE
Коммуникационные услуги
COSW
-
XDTE
Потребительский циклический сектор
COSW
-
XDTE
Энергетика
COSW
-
XDTE
Финансовые услуги
COSW
-
XDTE
Здравоохранение
COSW
-
XDTE
Промышленность
COSW
-
XDTE
Недвижимость
COSW
-
XDTE
Технологии
COSW
-
XDTE
Коммунальные услуги
COSW
-
XDTE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. XDTE — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XDTE
Сравнение COSW c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и XDTE
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -19.09% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -2.52% | -12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.31% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и XDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 11.56% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 13.96% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 13.96% | +11.50% |
Сравнение комиссий COSW и XDTE
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и XDTE
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что меньше доходности XDTE в 33.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.21% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and XDTE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
XDTE has the higher dividend yield at 33.21%, compared with 19.61% for COSW.
Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.97% for XDTE.
Подберите оптимальное распределение для COSW и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор