Сравнение COSW с ULTY
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности COSW и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 5.47%.
COSW
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.14%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 9.32% | -10.48% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -12.29% |
Correlation
The correlation between COSW and ULTY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение распределения секторов COSW и ULTY
Секторы
COSW
ULTY
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
COSW
ULTY
Сырьевые материалы
COSW
-
ULTY
Коммуникационные услуги
COSW
-
ULTY
Потребительский циклический сектор
COSW
-
ULTY
Энергетика
COSW
-
ULTY
-
Финансовые услуги
COSW
-
ULTY
Здравоохранение
COSW
-
ULTY
Промышленность
COSW
-
ULTY
Недвижимость
COSW
-
ULTY
-
Технологии
COSW
-
ULTY
Коммунальные услуги
COSW
-
ULTY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. ULTY — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ULTY
Сравнение COSW c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и ULTY
Максимальная просадка COSW за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -26.85% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -13.53% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -9.94% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 21.84% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 27.15% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 27.15% | -0.99% |
Сравнение комиссий COSW и ULTY
COSW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и ULTY
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что меньше доходности ULTY в 117.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 21.43% | 4.96% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and ULTY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COSW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 21.43% for COSW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для COSW и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор