Сравнение COSW с QDTE
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности COSW и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COSW показывает доходность 11.78%, а QDTE немного выше – 12.21%.
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.78% | -10.48% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.21% | 4.19% |
Correlation
The correlation between COSW and QDTE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение распределения секторов COSW и QDTE
Секторы
COSW
QDTE
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
COSW
QDTE
-
Сырьевые материалы
COSW
-
QDTE
-
Коммуникационные услуги
COSW
-
QDTE
-
Потребительский циклический сектор
COSW
-
QDTE
-
Энергетика
COSW
-
QDTE
-
Финансовые услуги
COSW
-
QDTE
Здравоохранение
COSW
-
QDTE
-
Промышленность
COSW
-
QDTE
-
Недвижимость
COSW
-
QDTE
-
Технологии
COSW
-
QDTE
-
Коммунальные услуги
COSW
-
QDTE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. QDTE — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDTE
Сравнение COSW c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и QDTE
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -22.86% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -3.90% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -3.13% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 16.66% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 18.97% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 18.97% | +6.49% |
Сравнение комиссий COSW и QDTE
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и QDTE
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что меньше доходности QDTE в 44.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.39% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and QDTE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
QDTE has the higher dividend yield at 44.39%, compared with 19.61% for COSW.
Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для COSW и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор