Сравнение COSW с QDTE
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности COSW и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.58%.
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 16.58%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 40.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.58% | 3.57% |
Correlation
The correlation between COSW and QDTE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение распределения секторов COSW и QDTE
Секторы
COSW
QDTE
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
COSW
QDTE
-
Сырьевые материалы
COSW
-
QDTE
-
Коммуникационные услуги
COSW
-
QDTE
-
Потребительский циклический сектор
COSW
-
QDTE
-
Энергетика
COSW
-
QDTE
-
Финансовые услуги
COSW
-
QDTE
Здравоохранение
COSW
-
QDTE
-
Промышленность
COSW
-
QDTE
-
Недвижимость
COSW
-
QDTE
-
Технологии
COSW
-
QDTE
-
Коммунальные услуги
COSW
-
QDTE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. QDTE — Ранг доходности на риск
COSW
QDTE
Сравнение COSW c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.30 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и QDTE
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -22.86% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -0.16% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -3.14% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 14.81% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 18.43% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 18.43% | +7.67% |
Сравнение комиссий COSW и QDTE
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и QDTE
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что меньше доходности QDTE в 42.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.16% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and QDTE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
QDTE has the higher dividend yield at 42.16%, compared with 18.13% for COSW.
Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для COSW и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор