Сравнение COSW с MAGS
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - COSW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности COSW и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -4.97%.
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -6.70%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.78% | -10.48% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -4.97% | 3.19% |
Correlation
The correlation between COSW and MAGS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение распределения секторов COSW и MAGS
Секторы
COSW
MAGS
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
COSW
MAGS
-
Сырьевые материалы
COSW
-
MAGS
-
Коммуникационные услуги
COSW
-
MAGS
Потребительский циклический сектор
COSW
-
MAGS
Энергетика
COSW
-
MAGS
-
Финансовые услуги
COSW
-
MAGS
-
Здравоохранение
COSW
-
MAGS
-
Промышленность
COSW
-
MAGS
-
Недвижимость
COSW
-
MAGS
-
Технологии
COSW
-
MAGS
Коммунальные услуги
COSW
-
MAGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. MAGS — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGS
Сравнение COSW c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и MAGS
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -29.91% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -11.64% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -4.76% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 20.67% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 26.01% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 26.01% | -0.55% |
Сравнение комиссий COSW и MAGS
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и MAGS
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности MAGS в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.56% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and MAGS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 19.61%, compared with 1.56% for MAGS.
COSW is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для COSW и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор