Сравнение COSW с JEPQ
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - COSW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. COSW is actively managed, while JEPQ is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности COSW и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 2.74% |
Correlation
The correlation between COSW and JEPQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение распределения секторов COSW и JEPQ
Секторы
COSW
JEPQ
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COSW
JEPQ
Сырьевые материалы
COSW
-
JEPQ
Коммуникационные услуги
COSW
-
JEPQ
Потребительский циклический сектор
COSW
-
JEPQ
Энергетика
COSW
-
JEPQ
Финансовые услуги
COSW
-
JEPQ
Здравоохранение
COSW
-
JEPQ
Промышленность
COSW
-
JEPQ
Недвижимость
COSW
-
JEPQ
Технологии
COSW
-
JEPQ
Коммунальные услуги
COSW
-
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
COSW
JEPQ
Сравнение COSW c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.00 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и JEPQ
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -20.07% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -0.10% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -3.42% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 11.73% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 16.61% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 16.61% | +9.49% |
Сравнение комиссий COSW и JEPQ
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и JEPQ
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что больше доходности JEPQ в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and JEPQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 10.07% for JEPQ.
COSW is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для COSW и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор