Сравнение COSW с IGM
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - COSW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. COSW is actively managed, while IGM is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.39%/yr for IGM.
Доходность
Сравнение доходности COSW и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 20.35%.
COSW
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.14%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGM
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -3.54%
- 6 месяцев
- 19.15%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 23.77%
Сравнение доходности по годам COSW и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 9.32% | -10.48% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 20.35% | 1.30% |
Correlation
The correlation between COSW and IGM is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение распределения секторов COSW и IGM
Секторы
COSW
IGM
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
COSW
IGM
-
Сырьевые материалы
COSW
-
IGM
Коммуникационные услуги
COSW
-
IGM
Потребительский циклический сектор
COSW
-
IGM
Энергетика
COSW
-
IGM
Финансовые услуги
COSW
-
IGM
Здравоохранение
COSW
-
IGM
-
Промышленность
COSW
-
IGM
Недвижимость
COSW
-
IGM
-
Технологии
COSW
-
IGM
Коммунальные услуги
COSW
-
IGM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. IGM — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGM
Сравнение COSW c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и IGM
Максимальная просадка COSW за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -65.59% | +45.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -9.12% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -15.19% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и IGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 23.59% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 26.23% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 24.76% | +1.40% |
Сравнение комиссий COSW и IGM
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IGM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и IGM
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что больше доходности IGM в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 21.43% | 4.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.14% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and IGM have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 21.43%, compared with 0.14% for IGM.
COSW is categorized as Derivative Income, while IGM is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.39% for IGM.
Подберите оптимальное распределение для COSW и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор