PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COSW с FBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COSW и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COSW показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -14.40%.


COSW

1 день
0.24%
1 месяц
-8.28%
С начала года
11.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBY

1 день
-1.05%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-14.98%
1 год
-19.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COSW и FBY


2026 (YTD)2025
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF
11.78%-10.48%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
-14.40%-10.13%

Correlation

The correlation between COSW and FBY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill COST WeeklyPay ETF

YieldMax META Option Income ETF

Доходность на риск

COSW vs. FBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COSW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FBY
Ранг доходности на риск FBY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSW c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COSWFBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

COSW vs. FBY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COSW и FBY

Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и FBY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COSWFBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.24%

-31.53%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-26.44%

+11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-8.12%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

Волатильность

Сравнение волатильности COSW и FBY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COSWFBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

29.55%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

28.64%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

28.64%

-3.18%

Сравнение комиссий COSW и FBY

И COSW, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COSW и FBY

Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что меньше доходности FBY в 58.60%


ПозицияTTM202520242023
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF
19.61%4.96%0.00%0.00%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
58.60%55.43%53.89%8.31%

Часто задаваемые вопросы


COSW and FBY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COSW and FBY have the same expense ratio: 0.99% per year.

FBY has the higher dividend yield at 58.60%, compared with 19.61% for COSW.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COSW и FBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор