Сравнение COSW с FBY
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and FBY (YieldMax META Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COSW и FBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -5.84%.
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | -10.22% |
Correlation
The correlation between COSW and FBY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. FBY — Ранг доходности на риск
COSW
FBY
Сравнение COSW c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.64 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и FBY
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и FBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -31.53% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -19.08% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -7.82% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и FBY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 28.89% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 28.53% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 28.53% | -2.43% |
Сравнение комиссий COSW и FBY
И COSW, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и FBY
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что меньше доходности FBY в 55.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% | 0.00% | 0.00% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and FBY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW and FBY have the same expense ratio: 0.99% per year.
FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 18.13% for COSW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для COSW и FBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор