PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с XEI.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 11.14%/yr for XEI.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как XEI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 21.85%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции XEI.TO по среднегодовой доходности: 22.27% против 11.14% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

XEI.TO

1 день
0.40%
1 месяц
1.93%
С начала года
21.85%
6 месяцев
18.53%
1 год
35.12%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		21.85%26.64%6.27%9.19%-5.65%35.83%-5.35%30.68%-17.85%14.92%

Correlation

The correlation between COST and XEI.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г.

0.22

The correlation between COST and XEI.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Доходность на риск

COST vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTXEI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
4.10

-4.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
5.62

-5.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.76

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

7.94

-8.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

31.62

-31.84

COST vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 4.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и XEI.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -50.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XEI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-50.19%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-4.57%

-10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-13.22%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-24.53%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-50.19%

+18.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-0.48%

-9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-9.92%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

1.14%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и XEI.TO

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

2.57%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

7.17%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

8.85%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

13.23%

+9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

17.53%

+4.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и XEI.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XEI.TO в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.53%4.47%5.45%4.97%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.41%5.64%

Часто задаваемые вопросы

COST and XEI.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и XEI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор