PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с VDY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) is Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 13.61%/yr for VDY.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как VDY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции VDY.TO по среднегодовой доходности: 22.27% против 13.61% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

VDY.TO

1 день
0.47%
1 месяц
3.28%
С начала года
21.35%
6 месяцев
21.69%
1 год
45.54%
3 года*
25.54%
5 лет*
14.55%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		21.35%35.39%11.96%11.05%-6.18%36.67%1.03%26.64%-17.06%16.18%

Correlation

The correlation between COST and VDY.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.22

The correlation between COST and VDY.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Доходность на риск

COST vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTVDY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
4.99

-5.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
6.89

-6.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.94

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

12.92

-13.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

44.56

-44.78

COST vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и VDY.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -44.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и VDY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-44.42%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-3.59%

-11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-12.92%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-23.69%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-44.42%

+13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

0.00%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-8.79%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

1.04%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и VDY.TO

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

3.14%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

7.41%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

9.31%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

13.44%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

17.45%

+4.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и VDY.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VDY.TO в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		2.83%3.59%4.37%4.64%4.42%3.46%4.59%4.25%4.44%3.42%3.25%4.11%

Часто задаваемые вопросы

COST and VDY.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и VDY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор