PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с SMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Over the past year, COST returned -7.02% vs 131.85% for SMHX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.08%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.

COST

1 день
1.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
13.08%
6 месяцев
8.84%
1 год
-7.02%
3 года*
24.99%
5 лет*
21.51%
10 лет*
22.43%

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и SMHX

2026 (YTD)20252024
COST
Costco Wholesale Corporation		13.08%-5.39%3.31%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%

Correlation

The correlation between COST and SMHX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.07

The correlation between COST and SMHX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

COST vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
4.06

-4.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
4.32

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.56

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

7.78

-8.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

21.87

-22.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

4.06

-4.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.89

-1.30

Просадки

Сравнение просадок COST и SMHX

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-38.53%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-17.06%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-2.03%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-7.32%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

6.05%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и SMHX

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 8.14%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

12.19%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

25.18%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

32.71%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

39.96%

-17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

39.96%

-18.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и SMHX

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SMHX в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COST and SMHX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (12.19%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SMHX's -38.53%.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор