Сравнение COST с PIT
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by VanEck. Over the past 3 years, COST returned 25.12%/yr vs 21.53%/yr for PIT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 32.48%.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
PIT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 32.48%
- 6 месяцев
- 34.12%
- 1 год
- 45.92%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -1.20% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 32.48% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between COST and PIT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. PIT — Ранг доходности на риск
COST
PIT
Сравнение COST c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.66 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 15.95 | -16.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и PIT
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -12.27% | -41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -10.56% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -12.27% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -10.56% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -4.02% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 3.08% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и PIT
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 4.99% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 19.29% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 21.58% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 17.50% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 17.50% | +4.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и PIT
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PIT в 6.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.73% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COST and PIT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to PIT (4.99%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs PIT's -12.27%.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор