Сравнение COST с FTEC
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, COST returned 20.93%/yr vs 24.23%/yr for FTEC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 20.93% против 24.23% соответственно.
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
FTEC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 20.75%
- С начала года
- 21.67%
- 1 год
- 35.73%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 24.23%
Сравнение доходности по годам COST и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 21.67% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Correlation
The correlation between COST and FTEC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between COST and FTEC shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. FTEC — Ранг доходности на риск
COST
FTEC
Сравнение COST c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.21 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 6.36 | -6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и FTEC
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -34.95% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -16.26% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -27.30% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -34.95% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -34.95% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -9.13% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -5.58% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 5.63% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и FTEC
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.57%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 8.65% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 19.55% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 23.50% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 25.75% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 24.90% | -2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и FTEC
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности FTEC в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.37% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
COST and FTEC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTEC has higher volatility (8.65%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs FTEC's -34.95%.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор