PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с ASTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с ASTS

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while ASTS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, COST returned 21.70%/yr vs 55.49%/yr for ASTS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и ASTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 22.14%.

COST

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
12.64%
6 месяцев
9.33%
1 год
-3.19%
3 года*
24.91%
5 лет*
21.70%
10 лет*
22.18%

ASTS

1 день
-3.64%
1 месяц
18.20%
С начала года
22.14%
6 месяцев
21.79%
1 год
154.77%
3 года*
148.94%
5 лет*
55.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и ASTS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COST
Costco Wholesale Corporation		12.64%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%-1.07%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		22.14%244.22%249.92%25.10%-39.29%-41.53%37.59%1.02%

Correlation

The correlation between COST and ASTS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.13

The correlation between COST and ASTS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

ASTS:

-$1.84

Коэффициент P/S

COST:

1.10

ASTS:

277.17

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

ASTS:

$84.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

ASTS:

-$22.93M

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

ASTS:

-$536.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

AST SpaceMobile, Inc.

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с ASTS:
ASTS с LUNRASTS с GSATASTS с SATSASTS с NVDAASTS с SPYASTS с VSATASTS с VOO

Доходность на риск

COST vs. ASTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ASTS
Ранг доходности на риск ASTS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c ASTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTASTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.50

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.21

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.27

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

6.44

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. ASTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ASTS равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и ASTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTASTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.50

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.51

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Просадки

Сравнение просадок COST и ASTS

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и ASTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTASTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-91.07%

+37.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-47.69%

+32.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-70.66%

+49.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-85.57%

+54.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-33.35%

+21.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-43.35%

+29.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

24.15%

-17.42%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и ASTS

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.72%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 38.98%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTASTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

38.98%

-31.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

82.97%

-68.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

104.74%

-85.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

109.29%

-86.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

100.48%

-78.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и ASTS

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и ASTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
14.74M
(COST) Общая выручка
(ASTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

COST and ASTS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTS has higher volatility (38.98%) compared to COST (7.72%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs ASTS's -91.07%.

ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и ASTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор