PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с ARGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с ARGT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 17.70%/yr for ARGT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и ARGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у ARGT с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции ARGT по среднегодовой доходности: 22.27% против 17.70% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

ARGT

1 день
-0.06%
1 месяц
12.71%
С начала года
7.11%
6 месяцев
9.09%
1 год
14.29%
3 года*
33.30%
5 лет*
27.23%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и ARGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		7.11%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.62%53.87%

Correlation

The correlation between COST and ARGT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2011 г.

0.24

The correlation between COST and ARGT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Global X MSCI Argentina ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT

Доходность на риск

COST vs. ARGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c ARGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTARGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.34

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.83

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.57

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

1.25

-1.47

COST vs. ARGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ARGT равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и ARGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и ARGT

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и ARGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTARGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-61.68%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-22.25%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-28.46%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-35.14%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-61.68%

+30.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-4.89%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-22.02%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

10.34%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и ARGT

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTARGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

11.28%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

21.26%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

37.19%

-18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

32.06%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

31.50%

-9.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и ARGT

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ARGT в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.79%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Часто задаваемые вопросы

COST and ARGT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGT has higher volatility (11.28%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs ARGT's -61.68%.

ARGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и ARGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор