Сравнение COSSX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности COSSX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSSX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 0.35% | 45.91% | 4.82% | 16.13% | -5.96% | 10.94% | 0.02% | 22.51% | -16.69% | 27.83% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -5.35% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, COSSX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции COSSX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 9.92% против 8.95% соответственно.
COSSX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 9.92%
CBALX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSSX и CBALX
COSSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
COSSX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
COSSX
CBALX
Сравнение COSSX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSSX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.88 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.31 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.13 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 4.82 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSSX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.88 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между COSSX и CBALX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSSX и CBALX
Дивидендная доходность COSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности CBALX в 6.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 8.00% | 8.03% | 5.51% | 4.07% | 1.96% | 3.70% | 1.78% | 3.95% | 3.72% | 1.72% | 2.18% | 0.00% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.86% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок COSSX и CBALX
Максимальная просадка COSSX за все время составила -43.24%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSSX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSSX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.24% | -34.53% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -7.87% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -20.91% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -22.73% | -20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -6.56% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -5.34% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.84% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSSX и CBALX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что COSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSSX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 3.14% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 6.15% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 11.45% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 11.05% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 11.30% | +6.09% |