Сравнение COSSX с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности COSSX и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSSX и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 3.48% | 45.91% | 4.82% | 16.13% | -5.96% | 10.94% | 0.02% | 22.51% | -16.69% | 27.83% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Доходность по периодам
С начала года, COSSX показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции COSSX уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.86% соответственно.
COSSX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.25%
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSSX и IDMO
COSSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
COSSX vs. IDMO — Ранг доходности на риск
COSSX
IDMO
Сравнение COSSX c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSSX | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.66 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.28 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.66 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 10.75 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSSX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.66 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.83 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между COSSX и IDMO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSSX и IDMO
Дивидендная доходность COSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 7.76% | 8.03% | 5.51% | 4.07% | 1.96% | 3.70% | 1.78% | 3.95% | 3.72% | 1.72% | 2.18% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок COSSX и IDMO
Максимальная просадка COSSX за все время составила -43.24%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSSX и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSSX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.24% | -39.38% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -12.31% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -27.07% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -31.34% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -6.22% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -9.85% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSSX и IDMO
Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) составляет 7.20%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что COSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSSX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 9.12% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 12.67% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 19.21% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.67% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.90% | -0.48% |