- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 1 июл. 2015 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции COSSX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COSSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,726.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) показал доход в 7.45% с начала года и 28.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COSSX составила 10.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 10.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность COSSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении COSSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.74% | 5.45% | -8.07% | 3.70% | 0.20% | -0.07% | 7.45% | ||||||
| 2025 | 4.78% | 3.38% | 4.42% | 3.05% | 4.60% | 4.08% | -0.30% | 6.51% | 2.34% | -1.18% | 3.93% | 3.02% | 45.91% |
| 2024 | -1.62% | -0.97% | 4.69% | -0.65% | 6.29% | -4.33% | 5.16% | 2.59% | 0.61% | -4.41% | 1.27% | -3.18% | 4.82% |
| 2023 | 7.21% | -1.88% | 0.00% | 3.93% | -6.40% | 4.97% | 4.10% | -2.02% | -1.57% | -2.99% | 6.56% | 4.15% | 16.13% |
| 2022 | 1.86% | -3.36% | -0.99% | -5.12% | 4.76% | -10.71% | 2.29% | -2.01% | -8.55% | 6.86% | 11.32% | -0.28% | -5.96% |
| 2021 | -1.36% | 5.40% | 4.42% | 1.92% | 3.78% | -3.84% | -0.57% | 2.67% | -1.86% | 1.42% | -6.36% | 5.58% | 10.94% |
Метрики бенчмарка
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class has an annualized alpha of 0.06%, beta of 0.76, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 84.39% of S&P 500 Index downside but only 74.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.06%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 74.16%
- Участие в снижении
- 84.39%
Комиссия
Комиссия COSSX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COSSX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COSSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.93 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 13.52 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.13 | $0.58 | $0.43 | $0.19 | $0.38 | $0.17 | $0.39 | $0.31 | $0.18 | $0.18 |
Дивидендный доход | 7.48% | 8.03% | 5.51% | 4.07% | 1.96% | 3.70% | 1.78% | 3.95% | 3.72% | 1.72% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class показал максимальную просадку в 43.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class составляет 4.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.24%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 5d | 3y 19dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.76%сент. 2022 г. | 7mo 19d | 1y 2mo | 1y 10moфевр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.34%апр. 2025 г. | 18d | 21d | 1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.29%июнь 2016 г. | 2mo 3d | 2mo 11d | 4mo 14dапр. 2016 г. - сент. 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.18%февр. 2016 г. | 1mo 7d | 2mo 2d | 3mo 9dянв. 2016 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| COSSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.24% | -56.78% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.10% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.34% | -18.90% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -25.43% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -33.92% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -0.74% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -10.72% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.97% | +1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COSSX
Добавьте Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COSSX