PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSSX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSSX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности COSSX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSSX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		3.48%45.91%4.82%16.13%-5.96%10.94%0.02%22.51%-16.69%27.83%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, COSSX показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции COSSX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 10.25% против 22.68% соответственно.

COSSX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.59%
С начала года
3.48%
6 месяцев
9.03%
1 год
33.37%
3 года*
20.44%
5 лет*
11.83%
10 лет*
10.25%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с COSSX:
COSSX с PCCOXCOSSX с IDMOCOSSX с APHIXCOSSX с ANDIXCOSSX с IVFIXCOSSX с EPDIXCOSSX с CDDYX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FSPGXSHGTX с FELAX

Сравнение комиссий COSSX и SHGTX

COSSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class

Доходность на риск

COSSX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSSX
Ранг доходности на риск COSSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSSX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSSXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.02

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.60

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

4.13

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

15.42

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSSX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSSX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHGTX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSSX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSSXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Корреляция

Корреляция между COSSX и SHGTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSSX и SHGTX

Дивидендная доходность COSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		7.76%8.03%5.51%4.07%1.96%3.70%1.78%3.95%3.72%1.72%2.18%0.00%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок COSSX и SHGTX

Максимальная просадка COSSX за все время составила -43.24%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSSX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSSXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.24%

-77.47%

+34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-14.93%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-43.17%

+17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-43.17%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-7.51%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-25.06%

+17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.00%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности COSSX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) составляет 7.20%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что COSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSSXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

11.08%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

21.67%

-11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

31.05%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

27.29%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

26.64%

-9.22%