Сравнение COSIX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
COSIX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 апр. 1977 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности COSIX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSIX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | -0.59% | 6.98% | 4.50% | 9.86% | -11.65% | 1.34% | 7.12% | 10.19% | -0.96% | 5.48% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | -0.71% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, COSIX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у SHGTX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции COSIX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 3.56% против 22.02% соответственно.
COSIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.56%
SHGTX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 53.78%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 22.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSIX и SHGTX
COSIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
COSIX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
COSIX
SHGTX
Сравнение COSIX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSIX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.75 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.31 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.25 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 12.21 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSIX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.59 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между COSIX и SHGTX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSIX и SHGTX
Дивидендная доходность COSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности SHGTX в 8.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | 5.03% | 4.94% | 5.20% | 5.03% | 3.56% | 3.86% | 3.24% | 3.71% | 4.25% | 3.51% | 3.09% | 4.20% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.51% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок COSIX и SHGTX
Максимальная просадка COSIX за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSIX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSIX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -77.47% | +49.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -14.93% | +12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -43.17% | +26.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.88% | -43.17% | +26.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -12.38% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -25.07% | +22.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 3.97% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSIX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) составляет 1.30%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что COSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSIX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 9.43% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 21.01% | -19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 30.65% | -27.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 27.20% | -22.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 26.58% | -22.43% |