PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSIX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSIX с FPFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX).

COSIX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 апр. 1977 г.. FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности COSIX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSIX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COSIX
Columbia Strategic Income Fund		-0.59%6.98%4.50%9.86%-11.65%1.34%7.12%9.99%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.23%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, COSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у FPFIX с доходностью -0.23%.

COSIX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.16%
3 года*
5.72%
5 лет*
1.67%
10 лет*
3.56%

FPFIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.52%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Strategic Income Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с COSIX:
COSIX с BIVCOSIX с APFPXCOSIX с SUBFXCOSIX с SHGTXCOSIX с DCAIXCOSIX с PMOTXCOSIX с AFLIX
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB

Сравнение комиссий COSIX и FPFIX

COSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

COSIX
Columbia Strategic Income Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

COSIX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSIX
Ранг доходности на риск COSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSIX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSIXFPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.71

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.53

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.45

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

10.78

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSIX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPFIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSIX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSIXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.57

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.81

-0.80

Корреляция

Корреляция между COSIX и FPFIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSIX и FPFIX

Дивидендная доходность COSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности FPFIX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSIX
Columbia Strategic Income Fund		5.03%4.94%5.20%5.03%3.56%3.86%3.24%3.71%4.25%3.51%3.09%4.20%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COSIX и FPFIX

Максимальная просадка COSIX за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSIX и FPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSIXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-4.11%

-23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-2.01%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.88%

-4.11%

-12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.63%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-0.57%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.46%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности COSIX и FPFIX

Columbia Strategic Income Fund (COSIX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что COSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSIXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.13%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

1.68%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

2.72%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

2.28%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

2.08%

+2.07%