PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORT с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORT с KTEC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) is a stock, while KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) is China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. Over the past 5 years, CORT returned 30.95%/yr vs -11.24%/yr for KTEC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CORT и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORT показывает доходность 138.25%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -16.16%.

CORT

1 день
-0.41%
1 месяц
42.21%
С начала года
138.25%
6 месяцев
-5.77%
1 год
18.34%
3 года*
52.65%
5 лет*
30.95%
10 лет*
31.68%

KTEC

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-16.16%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-14.31%
3 года*
3.50%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORT и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated		138.25%-30.94%55.14%59.92%2.58%-7.99%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-16.16%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%

Correlation

The correlation between CORT and KTEC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corcept Therapeutics Incorporated

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с CORT:
CORT с AVAVCORT с BOOTCORT с AXSMCORT с LNTHCORT с TXMDCORT с AMPHCORT с IOVA
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

CORT vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORT
Ранг доходности на риск CORT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORT c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORTKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.61

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-0.75

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.92

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.56

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

-1.00

+1.47

CORT vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORT на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORT и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORT и KTEC

Максимальная просадка CORT за все время составила -94.29%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORTKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.29%

-66.90%

-27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.40%

-30.47%

-33.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.85%

-34.71%

-37.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.85%

-66.90%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.41%

-47.09%

+19.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.45%

-43.95%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.37%

16.97%

+18.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CORT и KTEC

Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что CORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORTKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.28%

9.07%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.36%

20.61%

+64.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.98%

28.01%

+48.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.58%

43.16%

+31.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.23%

43.11%

+24.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORT и KTEC

CORT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.

ПозицияTTM2025202420232022
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		4.00%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CORT and KTEC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORT has higher volatility (14.28%) compared to KTEC (9.07%). In terms of maximum drawdown, CORT dropped -94.29% vs KTEC's -66.90%.

CORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORT и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор