PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORP с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORP с VCSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

CORP и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CORP и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORP и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		-0.32%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, CORP показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции CORP превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 2.89% против 2.72% соответственно.

CORP

1 день
0.53%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.97%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.89%

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с IVVCORP с IGLB
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий CORP и VCSH

CORP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CORP vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORP c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORPVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.17

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.19

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.52

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

14.44

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORP vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORP на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORP и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORPVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.17

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.83

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.01

-0.46

Корреляция

Корреляция между CORP и VCSH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORP и VCSH

Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности VCSH в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.86%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок CORP и VCSH

Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

CORPVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-12.86%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-1.40%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-9.48%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-12.86%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.83%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-0.97%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.34%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CORP и VCSH

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что CORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORPVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

0.94%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.29%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

2.28%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

2.86%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

3.35%

+3.72%