PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORP с STPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORP с STPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).

CORP и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CORP и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORP и STPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		-0.22%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		0.71%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, CORP показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 0.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CORP имеют среднегодовую доходность 2.90%, а акции STPZ немного отстают с 2.81%.

CORP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.81%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.90%

STPZ

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.68%
3 года*
4.43%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с IVVCORP с IGLB
Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с SPIRSTPZ с JPSTSTPZ с VTIPSTPZ с TIPSTPZ с FXAIXSTPZ с GTIP

Сравнение комиссий CORP и STPZ

И CORP, и STPZ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Доходность на риск

CORP vs. STPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORP c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORPSTPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.55

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.21

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.74

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

8.15

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORP vs. STPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORP на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа STPZ равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORP и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORPSTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.55

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.92

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.94

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.89

-0.33

Корреляция

Корреляция между CORP и STPZ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORP и STPZ

Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности STPZ в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.83%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		3.08%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Просадки

Сравнение просадок CORP и STPZ

Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и STPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CORPSTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-6.77%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-1.35%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-6.70%

-14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-6.77%

-14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.50%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-1.32%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.45%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CORP и STPZ

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что CORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORPSTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

0.73%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.22%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

2.39%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

3.30%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

2.98%

+4.09%