PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORP с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORP с MFDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - CORP is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate, while MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CORP returned 0.92%/yr vs 9.92%/yr for MFDX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CORP charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.

Доходность

Сравнение доходности CORP и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORP показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 9.73%.

CORP

1 день
-0.21%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.40%
1 год
6.11%
3 года*
5.48%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.79%

MFDX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
9.73%
6 месяцев
12.33%
1 год
23.13%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORP и MFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		0.57%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%1.04%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.73%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%

Correlation

The correlation between CORP and MFDX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.25

Over the past year, CORP and MFDX have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с ZROZCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с EUNU.DE
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF

Доходность на риск

CORP vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORP c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORPMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.70

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.38

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.18

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

8.66

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORP vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORP на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFDX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORP и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORPMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.66

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CORP и MFDX

Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORPMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-36.05%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-10.66%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.06%

-11.62%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-25.58%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.84%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-6.50%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.68%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CORP и MFDX

Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) составляет 1.33%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что CORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORPMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

4.45%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

11.34%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

13.73%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

15.03%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

16.41%

-9.33%

Сравнение комиссий CORP и MFDX

CORP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORP и MFDX

Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности MFDX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.85%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.79%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CORP and MFDX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.45%) compared to CORP (1.33%). In terms of maximum drawdown, CORP dropped -21.21% vs MFDX's -36.05%.

On 5-year performance, MFDX leads with 9.92% vs 0.92% for CORP. On fees, CORP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CORP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 9.92% return vs 0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CORP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

CORP has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 2.79% for MFDX.

CORP is categorized as Corporate Bonds, while MFDX is Foreign Large Cap Equities. CORP tracks ICE BofA US Corporate, while MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Their fees differ too: 0.20% for CORP and 0.39% for MFDX.

MFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORP и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор