Сравнение CORP с MFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).
CORP и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CORP и MFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORP и MFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | -0.22% | 7.96% | 2.47% | 9.13% | -14.96% | -1.18% | 9.70% | 14.80% | -3.29% | 1.04% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 5.36% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 19.88% | -14.88% | 7.02% |
Доходность по периодам
С начала года, CORP показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 5.36%.
CORP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.90%
MFDX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORP и MFDX
CORP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.
Доходность на риск
CORP vs. MFDX — Ранг доходности на риск
CORP
MFDX
Сравнение CORP c MFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORP | MFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.96 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.62 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.88 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 11.67 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORP | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.96 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CORP и MFDX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORP и MFDX
Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности MFDX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.83% | 4.77% | 4.74% | 4.12% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.18% | 3.08% | 2.91% | 3.14% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.91% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CORP и MFDX
Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и MFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORP | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -36.05% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -10.66% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -25.58% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -5.75% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -6.58% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.63% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORP и MFDX
Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) составляет 1.95%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что CORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORP | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 6.96% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 10.39% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 15.69% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 14.96% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 16.42% | -9.35% |