PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORP с GBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORP с GBIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) and GBIAX (Nationwide Bond Index Fund) are both funds - CORP is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate, while GBIAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, CORP returned 2.79%/yr vs 0.88%/yr for GBIAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORP charges 0.20%/yr vs 0.64%/yr for GBIAX.

Доходность

Сравнение доходности CORP и GBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORP показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у GBIAX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции CORP превзошли акции GBIAX по среднегодовой доходности: 2.79% против 0.88% соответственно.

CORP

1 день
-0.21%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.40%
1 год
6.11%
3 года*
5.48%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.79%

GBIAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.10%
1 год
4.84%
3 года*
3.37%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
0.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORP и GBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		0.57%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		0.24%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%

Correlation

The correlation between CORP and GBIAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.78

The correlation between CORP and GBIAX shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Nationwide Bond Index Fund

Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с ZROZCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с EUNU.DE
Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с NADCXGBIAX с NDMAXGBIAX с BNDXGBIAX с TDTFGBIAX с NWHQXGBIAX с GMXAXGBIAX с GMRAX

Доходность на риск

CORP vs. GBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORP c GBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORPGBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.24

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.84

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.62

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

4.80

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORP vs. GBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORP на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBIAX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORP и GBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORPGBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.24

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CORP и GBIAX

Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, примерно равная максимальной просадке GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и GBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORPGBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-20.26%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.00%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.06%

-6.30%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-19.07%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-20.26%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-6.18%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.04%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.01%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CORP и GBIAX

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) имеют волатильность 1.33% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORPGBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.30%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.77%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

3.93%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

6.00%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

4.95%

+2.13%

Сравнение комиссий CORP и GBIAX

CORP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GBIAX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORP и GBIAX

Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности GBIAX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.85%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		3.28%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%

Часто задаваемые вопросы

CORP and GBIAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORP has higher volatility (1.33%) compared to GBIAX (1.30%). In terms of maximum drawdown, CORP dropped -21.21% vs GBIAX's -20.26%.

CORP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORP и GBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор