Сравнение CORP с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
CORP и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CORP и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORP и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 0.10% | 7.96% | 2.47% | 9.13% | -14.96% | -1.18% | 9.70% | 14.80% | -3.29% | 1.33% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CORP показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
CORP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.91%
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORP и BSCR
CORP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CORP vs. BSCR — Ранг доходности на риск
CORP
BSCR
Сравнение CORP c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORP | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.14 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 4.95 | -3.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.80 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 5.68 | -3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 29.17 | -23.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORP | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.14 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CORP и BSCR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORP и BSCR
Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.81% | 4.77% | 4.74% | 4.12% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.18% | 3.08% | 2.91% | 3.14% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CORP и BSCR
Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORP | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -17.26% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -0.81% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -14.87% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.14% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -3.41% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.16% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORP и BSCR
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORP | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.36% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 0.62% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 1.48% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 4.12% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 5.40% | +1.67% |