PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORO с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORO с XRLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, CORO returned 34.51% vs 14.85% for XRLX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CORO charges 0.55%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.

Доходность

Сравнение доходности CORO и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью 6.38%.

CORO

1 день
0.75%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.11%
6 месяцев
17.01%
1 год
34.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
0.77%
1 месяц
-0.75%
С начала года
6.38%
6 месяцев
5.70%
1 год
14.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORO и XRLX

2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		17.11%35.09%-3.56%
XRLX
FundX Conservative ETF		6.38%7.85%-1.06%

Correlation

The correlation between CORO and XRLX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.80

The correlation between CORO and XRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CORO и XRLX

Секторы
CORO
XRLX

Технологии

24.8%
37.5%

Финансовые услуги

22.7%
12.4%

Промышленность

13.7%
8.7%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.8%

Здравоохранение

5.9%
6.4%

Сырьевые материалы

5.3%
3.0%

Энергетика

5.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
11.1%

Коммунальные услуги

3.5%
2.9%

Недвижимость

2.1%
1.5%

Технологии

CORO
24.8%
XRLX
37.5%

Финансовые услуги

CORO
22.7%
XRLX
12.4%

Промышленность

CORO
13.7%
XRLX
8.7%

Потребительский циклический сектор

CORO
7.0%
XRLX
8.8%

Здравоохранение

CORO
5.9%
XRLX
6.4%

Сырьевые материалы

CORO
5.3%
XRLX
3.0%

Энергетика

CORO
5.2%
XRLX
3.7%

Потребительский защитный сектор

CORO
4.9%
XRLX
4.1%

Коммуникационные услуги

CORO
4.8%
XRLX
11.1%

Коммунальные услуги

CORO
3.5%
XRLX
2.9%

Недвижимость

CORO
2.1%
XRLX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Country Rotation Active ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с VXUSCORO с THROCORO с ACWICORO с SPMO
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW

Доходность на риск

CORO vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COROXRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.69

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.38

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.38

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

10.17

+1.86

CORO vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRLX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORO и XRLX

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и XRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COROXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-15.33%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-6.28%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-1.83%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-1.70%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.46%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и XRLX

iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с FundX Conservative ETF (XRLX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COROXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

3.98%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

7.50%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

8.83%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

11.16%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

11.16%

+6.10%

Сравнение комиссий CORO и XRLX

CORO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и XRLX

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности XRLX в 2.61%

ПозицияTTM202520242023
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		2.74%3.20%1.53%0.00%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.61%2.77%1.66%1.68%

Часто задаваемые вопросы

CORO and XRLX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORO has higher volatility (7.34%) compared to XRLX (3.98%). In terms of maximum drawdown, CORO dropped -14.13% vs XRLX's -15.33%.

On 1-year performance, CORO leads with 34.51% vs 14.85% for XRLX. On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, XRLX has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CORO has performed better with a 34.51% return vs 14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

CORO has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.61% for XRLX.

They also come from different issuers: iShares and FundX. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 1.63% for XRLX.

CORO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORO и XRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор