PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORO с TACK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORO с TACK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK).

CORO и TACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CORO и TACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORO и TACK

2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		5.23%35.09%-3.56%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		2.15%10.93%-5.31%

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у TACK с доходностью 2.15%.

CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TACK

1 день
0.40%
1 месяц
-3.74%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.45%
1 год
13.43%
3 года*
9.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Country Rotation Active ETF

Fairlead Tactical Sector Fund

Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPY
Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с VOOTACK с QQQTACK с AORTACK с SWANTACK с BST

Сравнение комиссий CORO и TACK

CORO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.

TACK
Fairlead Tactical Sector Fund
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF

Доходность на риск

CORO vs. TACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c TACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COROTACKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.02

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.52

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.41

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

6.72

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORO vs. TACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа TACK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и TACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COROTACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.02

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.57

+1.10

Корреляция

Корреляция между CORO и TACK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и TACK

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности TACK в 1.24%

TTM2025202420232022
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.04%3.20%1.53%0.00%0.00%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.24%1.18%1.26%1.29%0.89%

Просадки

Сравнение просадок CORO и TACK

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, примерно равная максимальной просадке TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и TACK.

Загрузка...

Показатели просадок

COROTACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-14.49%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.74%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-3.76%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-4.31%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.04%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и TACK

iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COROTACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.06%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

7.48%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

13.21%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

11.33%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

11.33%

+4.93%