PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORO с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORO с IEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

CORO и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CORO и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORO и IEFA

2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		5.23%35.09%-3.56%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.74%32.08%-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.74%.

CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Country Rotation Active ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPY
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEV

Сравнение комиссий CORO и IEFA

CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

CORO vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COROIEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.46

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.07

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.27

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

8.75

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORO vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа IEFA равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COROIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.46

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.49

+1.19

Корреляция

Корреляция между CORO и IEFA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и IEFA

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности IEFA в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.04%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CORO и IEFA

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и IEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

COROIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-34.78%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.50%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-6.75%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-6.74%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.98%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и IEFA

iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 7.78% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COROIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.51%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

11.14%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.67%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.36%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

17.24%

-0.98%