Сравнение CORO с ESBG
CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORO charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for ESBG.
Доходность
Сравнение доходности CORO и ESBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORO показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у ESBG с доходностью -3.07%.
CORO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.96%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 14.48%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESBG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORO и ESBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 14.48% | 4.68% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.07% | 5.67% |
Correlation
The correlation between CORO and ESBG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORO vs. ESBG — Ранг доходности на риск
CORO
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CORO c ESBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORO | ESBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORO и ESBG
Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки ESBG в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и ESBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORO | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -18.84% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -17.80% | +13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -7.97% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORO и ESBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORO | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 25.52% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 25.52% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 25.52% | -8.32% |
Сравнение комиссий CORO и ESBG
CORO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ESBG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORO и ESBG
Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности ESBG в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.87% | 3.20% | 1.53% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORO and ESBG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
CORO has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.12% for ESBG.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.95% for ESBG.
Подберите оптимальное распределение для CORO и ESBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор