PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORO с BSR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORO с BSR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Beacon Selective Risk ETF (BSR).

CORO и BSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. BSR - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CORO и BSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORO и BSR

2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		5.23%35.09%-3.56%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		1.00%4.21%-5.55%

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у BSR с доходностью 1.00%.

CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSR

1 день
0.03%
1 месяц
-5.10%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Country Rotation Active ETF

Beacon Selective Risk ETF

Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPY
Часто сравнивают с BSR:
BSR с SPYBSR с BTRBSR с GDTBSR с AHLTBSR с QQWZBSR с ONOFBSR с MGNR

Сравнение комиссий CORO и BSR

CORO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BSR в 1.10%.

BSR
Beacon Selective Risk ETF
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF

Доходность на риск

CORO vs. BSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c BSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COROBSRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.24

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

0.54

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

0.39

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

0.69

+10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORO vs. BSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа BSR равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и BSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COROBSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.24

+1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.45

+1.23

Корреляция

Корреляция между CORO и BSR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и BSR

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности BSR в 2.87%

TTM202520242023
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.04%3.20%1.53%0.00%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.87%2.89%0.89%1.08%

Просадки

Сравнение просадок CORO и BSR

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и BSR.

Загрузка...

Показатели просадок

COROBSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-15.68%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-15.68%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-6.63%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-4.54%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

8.92%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и BSR

iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Beacon Selective Risk ETF (BSR) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COROBSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

3.44%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

7.17%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

25.06%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.64%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

16.64%

-0.38%