PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORO с BSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORO с BSR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. CORO is actively managed, while BSR is passively managed. Over the past year, CORO returned 34.51% vs 10.95% for BSR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORO charges 0.55%/yr vs 1.10%/yr for BSR.

Доходность

Сравнение доходности CORO и BSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у BSR с доходностью 3.49%.

CORO

1 день
0.75%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.11%
6 месяцев
17.01%
1 год
34.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSR

1 день
0.51%
1 месяц
0.17%
С начала года
3.49%
6 месяцев
2.39%
1 год
10.95%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORO и BSR

2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		17.11%35.09%-3.56%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		3.49%4.21%-5.38%

Correlation

The correlation between CORO and BSR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.68

The correlation between CORO and BSR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CORO и BSR

Секторы
CORO
BSR

Технологии

24.8%
12.1%

Финансовые услуги

22.7%
0.1%

Промышленность

13.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
1.3%

Здравоохранение

5.9%
11.3%

Сырьевые материалы

5.3%
10.3%

Энергетика

5.2%
11.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
11.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.4%

Коммунальные услуги

3.5%
12.1%

Недвижимость

2.1%
10.7%

Технологии

CORO
24.8%
BSR
12.1%

Финансовые услуги

CORO
22.7%
BSR
0.1%

Промышленность

CORO
13.7%
BSR
10.9%

Потребительский циклический сектор

CORO
7.0%
BSR
1.3%

Здравоохранение

CORO
5.9%
BSR
11.3%

Сырьевые материалы

CORO
5.3%
BSR
10.3%

Энергетика

CORO
5.2%
BSR
11.9%

Потребительский защитный сектор

CORO
4.9%
BSR
11.0%

Коммуникационные услуги

CORO
4.8%
BSR
8.4%

Коммунальные услуги

CORO
3.5%
BSR
12.1%

Недвижимость

CORO
2.1%
BSR
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Country Rotation Active ETF

Beacon Selective Risk ETF

Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с VXUSCORO с THROCORO с ACWICORO с SPMO
Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с GDTBSR с SPYBSR с MGNRBSR с ONOFBSR с AHLTBSR с QQWZ

Доходность на риск

CORO vs. BSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c BSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COROBSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.26

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.75

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.79

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

4.77

+7.26

CORO vs. BSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа BSR равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и BSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORO и BSR

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и BSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COROBSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-15.68%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-6.15%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-4.32%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-4.58%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.30%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и BSR

iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Beacon Selective Risk ETF (BSR) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COROBSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

2.42%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

6.51%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

8.76%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.15%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.15%

+1.11%

Сравнение комиссий CORO и BSR

CORO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BSR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и BSR

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности BSR в 2.80%

ПозицияTTM202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.80%2.89%0.89%1.08%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		2.74%3.20%1.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CORO and BSR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORO has higher volatility (7.34%) compared to BSR (2.42%). In terms of maximum drawdown, CORO dropped -14.13% vs BSR's -15.68%.

On 1-year performance, CORO leads with 34.51% vs 10.95% for BSR. On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BSR has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CORO has performed better with a 34.51% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.

BSR has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.74% for CORO.

They also come from different issuers: iShares and American Beacon. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 1.10% for BSR.

CORO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORO и BSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор