Сравнение CORN с RSMV
CORN (Teucrium Corn Fund) and RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium. CORN is passively managed, while RSMV is actively managed. Over the past year, CORN returned -6.26% vs 25.51% for RSMV. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CORN charges 2.19%/yr vs 0.95%/yr for RSMV.
Доходность
Сравнение доходности CORN и RSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у RSMV с доходностью 9.21%.
CORN
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -4.26%
- 10 лет*
- -2.91%
RSMV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORN и RSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -2.82% | -8.75% |
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 9.21% | 11.08% |
Correlation
The correlation between CORN and RSMV is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. RSMV — Ранг доходности на риск
CORN
RSMV
Сравнение CORN c RSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | RSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.52 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 13.47 | -14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.15 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.04 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок CORN и RSMV
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки RSMV в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и RSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -17.58% | -60.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -7.27% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.29% | -0.58% | -66.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.09% | -3.96% | -47.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 1.90% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и RSMV
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 4.39% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 9.67% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 11.94% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 14.52% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 14.52% | +4.88% |
Сравнение комиссий CORN и RSMV
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии RSMV в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и RSMV
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% |
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 0.92% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and RSMV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.46%) compared to RSMV (4.39%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs RSMV's -17.58%.
On 1-year performance, RSMV leads with 25.51% vs -6.26% for CORN. On fees, RSMV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 25.51% return vs -6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSMV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
RSMV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while RSMV is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.95% for RSMV.
RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и RSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор