Сравнение CORN с RSMV
CORN (Teucrium Corn Fund) and RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium. CORN is passively managed, while RSMV is actively managed. Over the past year, CORN returned -0.03% vs 17.58% for RSMV. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CORN charges 2.19%/yr vs 0.95%/yr for RSMV.
Доходность
Сравнение доходности CORN и RSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у RSMV с доходностью 5.77%.
CORN
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -8.23%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -1.26%
RSMV
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORN и RSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -9.08% |
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 5.77% | 10.74% |
Correlation
The correlation between CORN and RSMV is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. RSMV — Ранг доходности на риск
CORN
RSMV
Сравнение CORN c RSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | RSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.43 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 8.38 | -8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и RSMV
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки RSMV в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и RSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -17.58% | -60.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -7.27% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -3.87% | -62.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -3.84% | -47.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.10% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и RSMV
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 4.81% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 11.76% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 13.56% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 15.09% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 15.09% | +4.21% |
Сравнение комиссий CORN и RSMV
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии RSMV в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и RSMV
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% |
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 0.95% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and RSMV have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.48%) compared to RSMV (4.81%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs RSMV's -17.58%.
On 1-year performance, RSMV leads with 17.58% vs -0.03% for CORN. On fees, RSMV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 17.58% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSMV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
RSMV has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while RSMV is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.95% for RSMV.
RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и RSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор