Сравнение CORN с PIT
CORN (Teucrium Corn Fund) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. CORN is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, CORN returned -9.25%/yr vs 20.15%/yr for PIT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CORN charges 2.19%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности CORN и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 37.93%.
CORN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- -0.60%
- Всё время*
- -2.08%
PIT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.53%
- 6 месяцев
- 30.76%
- С начала года
- 37.93%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.72%
Сравнение доходности по годам CORN и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 1.02% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 2.36% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.93% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between CORN and PIT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. PIT — Ранг доходности на риск
CORN
PIT
Сравнение CORN c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.90 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 9.87 | -9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и PIT
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -17.20% | -60.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -17.20% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -17.20% | -17.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.00% | -6.88% | -59.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -4.26% | -46.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 5.05% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и PIT
Teucrium Corn Fund (CORN) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеют волатильность 6.45% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.24% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 19.75% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 22.08% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 17.62% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 17.62% | +1.65% |
Сравнение комиссий CORN и PIT
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и PIT
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.46% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and PIT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.45%) compared to PIT (6.24%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs PIT's -17.20%.
On 3-year performance, PIT leads with 20.15% vs -9.25% for CORN. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 6.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 20.15% return vs -9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
PIT has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and VanEck. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор