Сравнение CORN с IBTI
CORN (Teucrium Corn Fund) and IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CORN returned -2.72%/yr vs 0.01%/yr for IBTI. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CORN charges 2.19%/yr vs 0.07%/yr for IBTI.
Доходность
Сравнение доходности CORN и IBTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у IBTI с доходностью 0.64%.
CORN
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -8.23%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -1.26%
IBTI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORN и IBTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 13.23% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.64% | 6.15% | 2.52% | 4.65% | -11.32% | -3.50% | 3.97% |
Correlation
The correlation between CORN and IBTI is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | -0.05 |
The correlation between CORN and IBTI shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. IBTI — Ранг доходности на риск
CORN
IBTI
Сравнение CORN c IBTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | IBTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.97 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 9.50 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и IBTI
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки IBTI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и IBTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -18.45% | -59.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -1.10% | -12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -3.11% | -31.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | -16.18% | -29.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -3.59% | -62.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -8.17% | -43.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 0.34% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и IBTI
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 0.52% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 1.15% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 1.68% | +13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 4.98% | +14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 5.13% | +14.17% |
Сравнение комиссий CORN и IBTI
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии IBTI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и IBTI
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.79% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and IBTI have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.48%) compared to IBTI (0.52%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs IBTI's -18.45%.
On 5-year performance, IBTI leads with 0.01% vs -2.72% for CORN. On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBTI has performed better with a 0.01% return vs -2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
IBTI has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while IBTI is Government Bonds. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while IBTI tracks ICE 2028 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.07% for IBTI.
IBTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и IBTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор