Сравнение CORN с CGMU
CORN (Teucrium Corn Fund) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. CORN is passively managed, while CGMU is actively managed. Over the past 3 years, CORN returned -8.23%/yr vs 4.36%/yr for CGMU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CORN charges 2.19%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.
Доходность
Сравнение доходности CORN и CGMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у CGMU с доходностью 1.42%.
CORN
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -8.23%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -1.26%
CGMU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.61%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORN и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | -1.32% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.42% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.65% |
Correlation
The correlation between CORN and CGMU is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between CORN and CGMU has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. CGMU — Ранг доходности на риск
CORN
CGMU
Сравнение CORN c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.55 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.35 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 7.42 | -7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и CGMU
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и CGMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -4.11% | -73.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -2.55% | -11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -3.89% | -30.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -0.87% | -65.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -0.83% | -50.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 0.81% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и CGMU
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 0.54% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 1.77% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 2.29% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 3.44% | +15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 3.44% | +15.86% |
Сравнение комиссий CORN и CGMU
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и CGMU
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.35% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and CGMU have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.48%) compared to CGMU (0.54%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs CGMU's -4.11%.
On 3-year performance, CGMU leads with 4.36% vs -8.23% for CORN. On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CGMU has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGMU has performed better with a 4.36% return vs -8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
CGMU has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while CGMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Capital Group. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.27% for CGMU.
CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и CGMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор