PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CORN с CGMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CORN и CGMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у CGMU с доходностью 1.42%.


CORN

1 день
-0.96%
1 месяц
4.08%
6 месяцев
3.34%
С начала года
-0.62%
1 год
-0.03%
3 года*
-8.23%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
-1.26%

CGMU

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
0.61%
С начала года
1.42%
1 год
5.97%
3 года*
4.36%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN и CGMU


2026 (YTD)2025202420232022
CORN
Teucrium Corn Fund
-0.62%-5.54%-12.98%-19.90%-1.32%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
1.42%5.19%2.64%6.76%4.65%

Correlation

The correlation between CORN and CGMU is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between CORN and CGMU has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Corn Fund

Capital Group Municipal Income ETF

Доходность на риск

CORN vs. CGMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CORN
Ранг доходности на риск CORN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 99
Ранг коэф-та Мартина

CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c CGMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CORNCGMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.55

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.35

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

7.42

-7.43

CORN vs. CGMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа CGMU равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и CGMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORN и CGMU

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и CGMU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CORNCGMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-4.11%

-73.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-2.55%

-11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.56%

-3.89%

-30.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.55%

-0.87%

-65.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.19%

-0.83%

-50.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

0.81%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и CGMU

Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CORNCGMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

0.54%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

1.77%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

2.29%

+13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

3.44%

+15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

3.44%

+15.86%

Сравнение комиссий CORN и CGMU

CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и CGMU

CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.


ПозицияTTM2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
3.35%3.32%3.21%3.08%0.49%
CORN
Teucrium Corn Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CORN and CGMU have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (6.48%) compared to CGMU (0.54%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs CGMU's -4.11%.

On 3-year performance, CGMU leads with 4.36% vs -8.23% for CORN. On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CGMU has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGMU has performed better with a 4.36% return vs -8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.

CGMU has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for CORN.

CORN is categorized as Agricultural Commodities, while CGMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Capital Group. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.27% for CGMU.

CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN и CGMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор